Yandira Cuvero es Ingeniera Matemática por la Escuela Politécnica Nacional (Ecuador) y Magíster en Matemáticas Aplicadas por la Universidad de Évry (Francia). Actualmente realiza su doctorado en procesos puntuales marcados en la Universidad Jaume I (España). Su investigación aborda el modelado de datos espaciales y espacio-temporales, la inferencia bayesiana y la estadística de valores extremos, con un proyecto sobre dependencia extrema variable en el tiempo aplicada a sismos.

Realizó sus estudios de pregrado en Estadística en la ESPOL y obtuvo su Maestría y Doctorado en Estadística en la UNICAMP (Brasil), bajo la dirección de Víctor H. Lachos y Larissa Matos. Es Profesor Titular en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la ESPOL, en Guayaquil. Sus líneas de investigación se centran en el modelado estadístico, en particular en regresión cuantílica, modelos mixtos, momentos truncados para distribuciones elípticas multivariadas y modelos censurados.

Ingeniera matemática graduada de la Escuela Politécnica Nacional (Ecuador). Posteriormente realizó un máster en Data Science en la Université Paris-Saclay (Francia). Actualmente es doctorante en la Sorbonne Université, inscrita en la Escuela Doctoral Complexité du Vivant, donde desarrolla una tesis interdisciplinaria entre la matemática y la biología. Sus líneas de investigación se centran en la modelización estocástica de procesos biológicos y la inferencia de parámetros a partir de datos experimentales.

Realizó sus estudios de licenciatura en la Escuela Politécnica Nacional, y obtuvo su maestría en la Universidad Paris-Saclay, Francia.
Actualmente es doctorante en último año en probabilidad y estadística en el Institut de Mathématiques de Toulouse, bajo la dirección de Olivier Roustant y Aldéric Joulin, del mismo laboratorio. Sus líneas de investigación se centran en desigualdades funcionales y análisis de sensibilidad (estadística).

Realizó sus estudios de grado en YachayTech, y obtuvo su maestría en Université Côte d'Azur bajo la dirección de François Delarue, PhD. Actualmente es estudiante de doctorado en King Abdullah University of Science and Technology (KAUST). Sus líneas de investigación se centran en ecuaciones diferenciales estocásticas y métodos numéricos con aplicaciones a las finanzas. Ha publicado 4 artículos en revistas especializadas.

Realizó sus estudios de pregrado en Matemáticas en la Universidad Yachay Tech. Posteriormente, obtuvo una maestría en Análisis, Modelamiento y Simulación de la Universidad Paris-Saclay en Francia. Actualmente, realiza un doctorado en ONERA e INSA Toulouse en Matemáticas Aplicadas. Su investigación se encuentra en la interfaz entre la regresión con procesos gaussianos, la asimilación de datos y la aproximación de ecuaciones diferenciales parciales de la mecánica de fluidos.